SAS 고성능 리스크 매니지먼트
▲ 김은철 SAS코리아 RI팀
SAS High Performance Computing for ALM
전 세계 금융기관은 예상치 못했던 새로운 형태의 다양한 리스크에 끊임없이 노출되고 있다. 6,390억 달러의 자산을 보유한 리먼 브러더스는 600억 달러 규모의 부채를 감당하지 못하고 무너졌고, 수익 증대와 양적 성장을 추구해온 시티그룹은 내재된 리스크 측정과 통제에 실패해 450억 달러 규모의 정부 구제금융을 지원받아야 했다. 11월 초에는 그리스 최대 은행인 알파뱅크와 EFG 유로뱅크, 피레우스뱅크가 64억 유로(미화 88억 달러)의 변동금리 국채를 발행한 것으로 알려졌다. 그리스의 무질서한 디폴트(채무불이행) 가능성에 은행권의 자금사정이 그만큼 악화됐다는 증거다.
금융 리스크는 이처럼 도처에 존재한다. 수년 전부터 금융기관들은 금리 및 유동성 리스크에 대응하기 위해 ALM(Asset & Liability Management, 자산부채관리)을 가동하고 있다. 그러나 앞서 짚었듯 리스크의 형태가 상상 이상으로 다양해지고 새로워짐에 따라 ALM에도 변화가 필요하다. 무엇보다도 자기자본비율에 영향을 주는 모든 움직임을 일일이 보고, 위험 상황을 다양하게 모델링함으로써 금리 및 유동성 리스크에 보다 체계적으로 대응할 필요가 있다.
다이내믹 ALM을 구현하는 고성능 컴퓨팅
시티은행은 현재, 다이내믹한 ALM 분석을 위해 2,000만 개의 오픈 트랜잭션과 6만 개의 리스크 팩터를 100개의 위기상황 시나리오에 적용하고 있다. 이 어마어마한 분량을 분석해내기 위해서는 상당한 시간이 필요하다. 그러나 호주의 주식시장이 마감하고 미국 주식시장이 열리기 전까지 시간은 많지 않다. 각종 리스크 요소와 시나리오를 적용해 어마어마한 데이터를 반복적으로 읽고 써야 하므로 짧은 시간 안에 결과를 도출하기란 불가능하며, 웬만한 하드웨어로는 이를 감당할 수 없다. 따라서 별도의 하드웨어가 필요하다.
2009년 전 세계적으로 국가 부도 위험이 부각된 가운데 두바이월드가 유동성 문제를 겪을 때, 싱가포르 금융당국에서는 은행들에게 관련 익스포져 규모에 대한 답변을 요구했다.
당시 동남아시아 최대은행인 DBS그룹은 두바이에 대한 채권 익스포저가 18억 싱가포르 달러, 미화로 약 13억 달러라고 밝혔다. 문제는 대부분의 은행들이 이를 확인하는데 무려 5일이나 걸렸다는 사실이다.
두바이 쇼크가 '중동판 리먼 브러더스 사태'라 불리며 증시를 강타하고 있을 때 금융당국과 은행들은 원하는 데이터가 나오기까지 그 어떤 행동도 취하지 못하고 손을 놓고 있을 수밖에 없었다. 결국 이같은 상황에서 위기감을 느낀 싱가포르의 한 은행은 이에 대응할 수 있는 시스템을 구축하기에 이르렀다. 'SAS 고성능 리스크 매니지먼트(SAS High Performance Risk Management)'이다.
<이하 상세 내용은 컴퓨터월드 1월 호 참조>